Mover média crossover otimização

A estratégia global de cruzamento móvel é uma estratégia amplamente utilizada na negociação de algo. Existe uma maneira de otimizar o retorno em uma estrutura de cruzamento média móvel. Utilizei este site para testar o cruzamento do MA em ETFs. A partir dos dados de backtest, podemos inferir que a porcentagem de retorno total de nossa correção média móvel é muito menor (71) do que o DIA de referência (135). Então, como devemos otimizar nosso algoritmo de cruzamento de MA para obter uma porcentagem de retorno total igual ou superior à do benchmark. Como evitar retornos negativos, uma maneira de evitar negociações quando o retorno é negativo. Considere este pseudo-código como o algoritmo de cruzamento de MA É improvável que você possa vencer o mercado no longo prazo com uma estratégia tão simples. Mas, como você pergunte sobre otimização (não negociação real), tudo o que você precisa fazer é executar os testes de otimização repetidamente com diferentes parâmetros até encontrar as combinações de média móvel exatas que preveriam o passado perfeitamente. O único problema é que a estratégia se desintegrará completamente se você tentar usar dados fora da amostra. A triste realidade é que vencer as médias não é tão fácil como deveria ser, e estudos sugerem que 86 de todos os gerentes de dinheiro e 99 De comerciantes ativos não conseguem vencer o SampP500. Então, se você pudesse simplesmente vencer o Dow ou SampP de forma consistente, você seria um dos melhores comerciantes da história da humanidade. Dito isto, as médias móveis são, de fato, os ingredientes iniciais (ou pelo menos os filtros importantes) para muitos sistemas de negociação bem-sucedidos. Um sistema de negociação completo precisa de sistemas externos, gerenciamento de dinheiro e diversificação para suavizar a curva de patrimônio e aumentar os retornos. As inscrições sozinhas não fazem um sistema comercial e a perda é parte do jogo, então acostume-se a ter retornos negativos. Eu recomendo os seguintes livros para obter idéias sobre como criar um bom sistema de negociação: - Construindo Sistemas de Negociação Confiáveis ​​por Keith Fitschen - Construindo Sistemas de Negociação Algorítmicos Vencedores por Kevin Davey - Análise Técnica Baseada na Vantagem por David Aronson - Guia de Tradutores Técnicos para Análise de computador do Mercado de Futuros por Charles LeBeau - O guia de negociação definitivo por John Hill e George Pruitt. Mais um sistema de cruzamento médio móvel Oh, mas esse é muito divertido Este é um sistema de negociação de tendências usando gráficos muito limpos. Qual prazo (TF) Qualquer dois TFs com uma proporção de 1: 4 - 1: 6. Por exemplo: eu uso o H1 e o M15 TFs com uma proporção de 1: 4. Mas você poderia usar os gráficos H4 e H1 (proporção 1: 4) ou os gráficos diários e H4 (proporção 1: 6). Você obtém a foto. Qualquer, mas eu só usarei GBPUSD, EURUSD ou AUDUSD para fins ilustrativos. Como determinamos a direção da tendência para nossos propósitos Simples. Para um gráfico quotblankquot, adicione um indicador de deslocamento 200 EMAclose0. Veja o gráfico 1 abaixo. Olhando da esquerda para a direita no 200 EMA no gráfico H1 GBPUSD, está claro que a direção vem aumentando desde 7 de outubro, portanto, até que a direção dos 200 EMA realmente mude, só vamos fazer negócios longos, isto é , Apenas negocia acima da linha branca 200 EMA. UPDATE: Estou encontrando cruzamentos MA funcionam muito bem em tradições contrárias em TF mais baixos também. Apenas monitore mais de perto e não procure necessariamente tantos pips quanto em um comércio de tendências. Olhe para o gráfico H1 EURUSD para prática na determinação da direção. (Gráfico 2 abaixo) Novamente, a direção vem aumentando desde aproximadamente 7 de outubro. Percorra esse exercício em outros pares para obter mais prática na determinação de direção. (Nota: Se você estiver negociando com um TF mais alto como um gráfico H4, você usaria o 200 EMA nesse TF mais alto para determinar a direção.) Finalizando a configuração do gráfico de negociação. Para o gráfico em branco com o 200 EM A, adicione os seguintes MAs suavizados: --- 3 Suavizados MAclose0 shift gold --- 8 SmoothedMAclose0 shift purple Consulte o gráfico 3 na próxima publicação Depois que o gráfico estiver configurado, certifique-se de salvar o modelo. RESUMO DO quotRULES quot Big Picture para direção vem do gráfico H1 (ou maior se negociar outro TF, mas o drawdown será significativamente maior se o TF mais alto for usado) Escaneie a direção de 3,8 MAs suavizadas em relação à direção desejada. Anote a configuração dos pares ou precise de revisão posterior, por exemplo, se eles estiverem se aproximando dos 200 EMA. O que eles vão fazer, salte o 200 e vire, atravesse ou passeie por ele. Essas são as únicas escolhas. Quando 3 cruza 8 em TF mais alto. Mova-se para baixar TF para entrada. Procure uma cruz forte sobre TF inferior e entre. Eu monitorei o comércio no TF mais alto. Mas essa é uma preferência de comerciante. Imagens anexas (clique para ampliar) Eu estou bem com você Lawgirl. Uma vez que você supera o medo de perder e você pode confiar em suas próprias intenções, ganhar dinheiro no Forex pode ser simples e divertido. Heres um pequeno envelope MA modelo cruzado do meu próprio que eu uso de vez em quando. Sem velas, siga a linha branca e fique no lado direito da tendência. Quanto mais fácil pode ser Hey forexhard, bom ouvir sobre você, eu sou muito novo em FF porque eu estava lendo, mas nunca me envolvi no fórum, no entanto, eu vou desde agora desde que é incrível a quantidade de kwnoledge que você pode sair FF. Eu estava lendo o fio de escada, bastante bom sistema ainda poderoso, não posso esperar para os mercados abrir apenas para experimentá-lo na demonstração, é claro. Eu estava pensando, e quanto a um 100pips SL procurando um lucro de 1000pips Soa louco, vamos skype: elchinoazul Isso parece interessante. Definitivamente, será demitir isso esta semana. Mesmo em uma fase de consolidação, se você sair quando os 3 e 8 atravessarem suas perdas serão mínimos em comparação com os tempos em que você ganha. Além disso, ele economiza o desgaste dos velhos olhos. Havia um colega aqui que sugeriu esta estratégia: quotgo in com 2 ou 3, e quando você atinge 50, vende dois e traz a perda de parada até o intervalo e deixa o Terceiro um runquot até o 3 e 8 cruzar novamente. É uma ótima estratégia porque você eliminou a ganância. E o corredor é um livre comércio. É definitivamente uma boa idéia. Você usa microlotes (0.01) ou minilots (0.1) Otimização da média móvel Os comerciantes geralmente discutem a otimização de seus sistemas e, com o uso generalizado de computadores, é fácil mudar variáveis ​​e teste de volta muitas vezes para ver se o desempenho melhora. Pode valer a pena experimentar diferentes períodos de média móvel para diversos mercados ao aplicar um desses sistemas, mas você não deve se preocupar com isso. Você won8217t ser capaz de defini-lo para um número perfeito, e you8217ll ficar louco tentando. Se você está tentando refinar os períodos para, digamos, o método de cruzamento duplo e teste de volta ou verificando os resultados usando dados históricos, então uma coisa que os pesquisadores recomendam fazer. Ou seja, você usa apenas uma parte dos dados históricos que você precisa para refinar seu sistema e, em seguida, você executar o sistema em outra parte dos dados para testá-lo. Dessa forma, você evita sintonizar os números especificamente, e você tem uma idéia melhor de como o sistema pode funcionar em uma situação desconhecida, como a comercialização ao vivo. Uma das vantagens de usar as médias móveis em seu sistema de negociação é que, naturalmente, seguem a tendência e essa é uma das maneiras de negociação menos arriscadas. Você permanecerá no comércio enquanto progredir, permitindo que seus lucros funcionem, mas a média móvel reduzirá qualquer negociação em que a tendência tenha virado. Uma das desvantagens do uso de médias móveis em seu sistema de negociação é que, naturalmente, seguem a tendência, e os mercados tipicamente apresentam uma tendência de até metade do tempo. A média móvel é inútil neste tipo de mercado. Se estiver usando um sistema baseado em médias móveis, muitos analistas técnicos seguem apenas duas médias simples. Embora as diferentes médias ponderadas sejam ligeiramente melhores, não há muita evidência de qualquer maneira. Há aprimoramentos feitos todo o tempo e você pode encontrar a média móvel adaptável (AMA), a média móvel variável (VHF) e a média dinâmica do índice variável (VIDYA) em seu programa de gráficos. Cada um deles inclui a volatilidade do preço no cálculo, reduzindo o período de tempo efetivo em uma situação volátil e alongando-o se o preço for calmo. Por qualquer meio experimento com aqueles disponíveis para você para ver se eles podem melhorar sua negociação. No próximo módulo, falamos de osciladores, e um dos osciladores, em particular, é um desenvolvimento de duas médias móveis exponenciais. It8217s chamou a Divisão de Convergência de Media Mover (MACD), e compara a diferença entre as médias. Você também verá o processo de média móvel aplicado a praticamente qualquer número, incluindo volume e indicadores, e bem cobrirá essas idéias no devido tempo. No final de cada módulo há um questionário. Você pode fazer um teste em qualquer ponto, mas sugerimos que você veja cada módulo antes de fazer o teste. Quando você estiver pronto para iniciar o questionário, clique no botão de teste do teste 8216Start8217 abaixo: - O Certificado de Mestrado em Análise Técnica - Módulo 6 Aguarde enquanto a atividade se carrega. Se essa atividade não for carregada, tente atualizar seu navegador. Além disso, esta página requer javascript. Por favor, visite usando um navegador com javascript habilitado. Se o carregamento falhar, clique aqui para tentar novamente